Hallo Tobi,
ich habe all die von Dir angedachten Varianten und auch noch mehr, im Laufe der Jahre breits "durchgespielt", 
außer das ein Raspi für mich bisher nie ein Thema war.
Aktuell habe ich hier im Einsatz bzw. noch betriebsbereit:
- Proxmox VE mit HA VM
- Synology NAS mit HA VM
- NUC mit Lnux Mint und HA VM unter VirtualBox
Als ich vor ein paar Jahren mit HA angefangen habe war das auf einem NUC8 mit Core i3 der hier gerade über war. Darauf lief dann eine Zeit lang ausschließlich HAOS. Weil mir der NUC nur für HA auch irgendwie als Verschwendung vorkam habe ich dann darauf Proxmox installiert und HA in einer VM laufen lassen. Dazu kamen dann noch andere, weitere VMs.
Da mir der NUC aber zu wenig Ausbaumöglichkeiten geboten hat habe ich den irgendwann gegen einen Fujitsu SSF-PC ersetzt und darauf wieder Proxmox + HA VM + weitere VMs installiert.
Zusätzlich läuft hier noch eine Synology DS720+ (18 GB RAM) und darauf dann HA in einer VM.
Stichwort Stromverbrauch: NUC8 i3, oder Fujitsu SSF, oder Synology DS720+ liegen bei mir bei einem 24/7 Betrieb mit HA VM zwischen 10 und 15 Watt, sprich das nimmt sich nicht viel.
Zuerst mal zu dem Thema Windows: Windows 10/11 für eine Virtualisierung zu nutzen ist grundsätzlich keine gute Idee. Windows 10/11 ist ein Desktop-Betriebssystem und für andere Dinge bereits so "aufgebläht" das darunter VMs nicht wirklich Spaß machen. Ja man kann es zwar machen, aber ein Linux BS ist dem immer vorzuziehen. Da Windows so "aufgebläht" ist braucht es auch in einer VM ziemlich viel Ressourcen und bremst jedes System ziemlich aus. Die von Dir genannte Intel Celeron N5105 CPU sollte, zusammen mit den 32 GB RAM und der SSD, allerdings ausreichend sein eine Windows 10 VM unter Proxmox so zu betreiben das man unter ihr auch noch etwas arbeiten kann. Allerdings ist die Windows VM dann merklich langsamer als ein reines Windows 10 und die Programme, die dann unter Windows genutzt werden, sollten nicht so anspruchsvoll bzgl. der Ressourcen sein.
Die 32 GB RAM würde ich dann wie folgt auf die VM aufteilen: Mind. 16 GB für Windows VM und 4 - 6 GB für HA VM, Der Rest stünde dann noch für eine, oder ggf. auch mehere weitere VM zur Verfügung.
Was jetzt Deinen 3D-Drucker betrifft: Ich habe von 3D-Druckern keine Ahnung und wenn es keine Möglichkeit geben sollte den, bzw. Software für ihn, auch unter Linux zu betreiben, ist das natürlich ein gewisses Problem und Du bist immer auf ein Windows angewiesen.
Dann stellt sich auch noch die Frage wie gut Du Dich bereits mit Linux auskennst. Wenn Du z.B. bisher nur ausschließlich mit Windows gearbeitet hast und mit Linux nur durch HA in Berührung gekommen bist, bedarf es natürlich einer gewissen Einarbeitungszeit was das Thema Linux und somit auch Proxmox VE betrifft. Proxmox VE ist halt kein Windows und auch kein Desktop-BS. D.h. Proxmox VE wird jeden Windows User erst einmal ein wenig "schocken". 
Lange Rede kurzer Sinn: Sofern Du Dich mit Linux schon mal beschäftigt hast und Du davor nicht grundsätzlich zurückschreckst, würde ich Dir ganz klar empfehlen auf dem NUC Proxmox zu installieren und dann HA und Windows 10 in einer VM. Für den der das schon ein paar mal gemacht hat ist Proxmox VE incl. HA VM, in ca. 30 - 60 Minuten kompl. fertig eingerichtet. Wer noch keine Berührungspunkte mit Proxmox oder Linux hatte, der sollte dafür schon einige Tage einplanen, weil es ggf. bzgl. Proxmox einige Dinge gibt mit denen man sich erst einmal näher/tiefergehend befassen muss. Eine HA VM unter Proxmox zu installieren ist dann nur noch ein Kinderspiel.
Was den Betrieb von HA unter Proxmox in einer VM betrifft: Grundsätzlich gibt es damit keine Probleme und von der Performance her merkt man auch kaum einen Unterschied ob HAOS alleine, oder eine HA VM unter Proxmox läuft. Wie üblich gilt aber: Durch Updates bei Proxmox und/oder HA kann es immer mal das ein oder andere Problem geben. Da aber sowohl Proxmox, als auch HA, auf Debian basiert und weil sehr viele User HA unter Proxmox in einer VM nutzen, sind bzw. werden evtl. Probleme sehr schnell gelöst und sind somit sehr schnell erledigt. Ich kann mich in den letzten - sagen wir mal - 12 Monaten nicht daran erinnern das ich mit der HA VM unter Proxmox irgendein Problem hatte und das Proxmox dafür die Ursache war. Was man allerdings nie mache sollte, bzw. ich nie mache: Updates (egal ob Proxmox oder HA) sofort nach ihrem erscheinen installieren. Immer erst grundsätzlich eine Weile abwarten wie die Erfahrungswerte anderer User damit sind und die entsprechenden Postings im HA- und Proxmox-Forum dazu lesen!
Bzgl. Umzug Raspi --> NUC: Ich meine das es hier im Forum dazu bereits mind. einen Erfahrungsbericht gibt. Musst Du mal schauen. Ich selber hätte dabei nicht wirklich große Bedenken und ich würde nicht wirklich schwerwiegende Probleme damit erwarten. Aber wie zu Anfang gesagt: Ich habe Null Erfahrungswerte mit einem Raspi.
VG Jim
. Ich hab das proxmox ISO schon auf dem Stick und werde gleich mal mit der Installation beginnen. Werde deiner Empfehlung nachkommen und mich zunächst mit proxmox und nem Test ha beschäftigen. Ich werde dann berichten wie es läuft.
Nach einem Umzug musste ich keine Add-ons neu installieren und z.B. ESPHome und den Mosquitto broker nutze ich auch.